Тәуекелді бағалау тәсілдері

Тәуекелді бағалау тәсілдері

• 1) қаржылык тәуекел деңгейін бағалаудың жалпы алгоритмін сипаттайды оның формуласы:
• ҚД=ҚЫхШМ
• мұндағы: ҚД- сәйкес қаржылық қатер деңгейі;
• ҚЫ - қаржылық қатердің туындау ықтималдығы;
• ШМ - қатер төнген кездегі қаржылық шығындар мөлшері.
• Бұл алгоритмді тәжірибеде пайдаланған кезде қаржылық шығындар мөлшері әдетте абсолют сомамен, ал қаржылық қатердің туындау ықтималдығы – сол ықтималдықты өлшеу коэффициенттерінің бірімен (вариация коэффициенті бетакоэффициенті? т.б.) өлшенеді.

2) дисперсия зерттеліп отырған көрсеткіштің ауытқу дәрежесін сипаттайды, оның формуласы:

• 2) дисперсия зерттеліп отырған көрсеткіштің ауытқу дәрежесін сипаттайды, оның формуласы:
• мұндағы: δ^2 — дисперсия;
• і - қарастырылып отырған қаржылык операция бойынша күтілетін табыстың потенциал нұсқаларының нақты мәні;
• R-қарастырылып отырған қаржылық операция бойынша табыстың күтілетін орташа мәні;
• Р - қаржылық операция бойынша күтілетін табыстың жеке нұсқаларын алу жиілігі (ықтималдығы);
• п- бақылау саны
• 3) орташа квадраттык ауытқу- δ. Бұл дисперсия сияқты, көрсеткіш жеке қаржылық қатердің деңгейін бағалаудың кен таралған көрсеткіштерінің бірі.