Сабақ тақырыбы. Корпорациялық тәуекелдерді бағалау және басқару


Тәуекелді бағалау тәсілдері



бет2/7
Дата07.02.2022
өлшемі0,65 Mb.
#94356
түріСабақ
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
4-тақырып.FM bakalavriat

Тәуекелді бағалау тәсілдері

  • 1) қаржылык тәуекел деңгейін бағалаудың жалпы алгоритмін сипаттайды оның формуласы:
  • ҚД=ҚЫхШМ
  • мұндағы: ҚД- сәйкес қаржылық қатер деңгейі;
  • ҚЫ - қаржылық қатердің туындау ықтималдығы;
  • ШМ - қатер төнген кездегі қаржылық шығындар мөлшері.
  • Бұл алгоритмді тәжірибеде пайдаланған кезде қаржылық шығындар мөлшері әдетте абсолют сомамен, ал қаржылық қатердің туындау ықтималдығы – сол ықтималдықты өлшеу коэффициенттерінің бірімен (вариация коэффициенті бетакоэффициенті? т.б.) өлшенеді.

2) дисперсия зерттеліп отырған көрсеткіштің ауытқу дәрежесін сипаттайды, оның формуласы:

  • 2) дисперсия зерттеліп отырған көрсеткіштің ауытқу дәрежесін сипаттайды, оның формуласы:
  • мұндағы: δ^2 — дисперсия;
  • і - қарастырылып отырған қаржылык операция бойынша күтілетін табыстың потенциал нұсқаларының нақты мәні;
  • R-қарастырылып отырған қаржылық операция бойынша табыстың күтілетін орташа мәні;
  • Р - қаржылық операция бойынша күтілетін табыстың жеке нұсқаларын алу жиілігі (ықтималдығы);
  • п- бақылау саны
  • 3) орташа квадраттык ауытқу- δ. Бұл дисперсия сияқты, көрсеткіш жеке қаржылық қатердің деңгейін бағалаудың кен таралған көрсеткіштерінің бірі.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет