Түйінді сөздер: статистика, авторегрессия, трендтер, модельдер.
Дәріс жоспары:
Статистикалық бағалар.
Трендтер және мерзімдік тербеліс.
Уақыт қатарын тегістіру
Авторегрессиялық модельдер.
Эконометрика - өте жылдам дамып жатқан ғылым, ол экономикалық қатынастарға сандық өлшем береді. Э. Маленво эконометрияны «математиканың немесе ститистикалық әдістердің кез – келген қосымшасы» деп интерпретациялайды. О. Ланге (1904-1965)эконометрика эконометриканың нақты сандық заңдылықтарын статистикалық әдістерді колданып анықтайды деп жазды.
Экономикалық өлшеулерде басты орынды статистикалық ыңғай алады. Жун регрессия Х және У айнымаларының байланысын көрсететін теңдеу, мұндағы У-тәуелді (нәтиже), Х-тәуелсіз (фактор) айнымалы. Сызықтық және Сызықтық емес регрессия теңдеулері болады.
Сызықтық регрессия У=а+в*х+е.
Сызықтық емес регрессия екі класқа бөлінеді: талдауға енетін түсініктеме айнымалыға байланысты: Әр түрлі дәрижелі көпмүшелік У=а+в, ; Тең қабырғалы гипербола
Бағалау параметрлеріне байланысты сызықтық емес регрессиялар: дәрижелік ; көрсеткіштік ; экспоненциалды .
Көптік регрессия бірнеше айнымалылары бар теңдеулер ,
У-тәуелді айнымалы (нәтиже);
-тәуелсіз айнымалылар (факторлар).
Достарыңызбен бөлісу: | 
