Одним из фундаментальных свойств природы является ее индетерминизм
жүктеу/скачать 1,06 Mb. Pdf көрінісі
|
Управление риском в социально-экономических системах by Богоявленский С.Б. (z-lib.org)
| Вероятность
– действительное число в интервале от 0 до 1, относящееся к случайному событию и служащее мерой того, что данное событие может произойти (*) . В зависимости от имеющейся информации о событии вероят- ность может отражать: а) относительную частоту наступления события в серии наблю- дений или б) степень уверенности наблюдателя в том, что некоторое со- бытие произойдет. Для высокой степени уверенности вероятность близка к единице. Последствием реализации риска является изменение состоя- ния объекта. В результате происходит изменение отслеживаемых параметров. Чтобы можно было сравнивать риски между собой, данные последствия (параметры) должны иметь одинаковые еди- ницы измерения. Если у случайного события существуют два возможных небла- гоприятных исхода, один из которых приводит к потере денег, а другой – к потере времени, то, чтобы можно было их сравнивать, необходимо привести последствия к одной единице измерения. В данном случае либо к деньгам (тогда второй исход надо оценить, например, как сумму денег, которые можно было бы заработать за это время), либо ко времени (тогда первый исход можно выразить как количество времени, которое потребуется, чтобы заработать столько денег). Таким образом, простейшей мерой риска является пара показа- телей: 1) вероятность и 2) последствия. (*) Данное определение является комбинацией определений вероятности, ис- пользуемых в ГОСТ Р 50779.10 и ГОСТ Р 51897-2002. 27 Первый подобный подход к измерению риска, основанный на измерении убытка в неблагоприятной ситуации, встречается в книге «Логика, искусство мыслить», написанной в монастыре Порт-Рояль еще в 1662 г. Чтобы можно было просто сравнивать ситуации с различными последствиями и вероятностями наступления, эти два показателя можно объединить в один: Мера риска = Вероятность Х Последствия Основываясь на данном подходе к измерению риска, можно сформулировать следующее «техническое» определение риска: Риск – сочетание вероятности события и его последствий (ГОСТ Р 51897-2002) Следует отметить, что степень риска также может определять- ся разбросом возможных исходов, и мера риска должна учитывать это. Математическими показателями, характеризующими разброс относительно ожидаемого значения, являются дисперсия и средне- квадратическое отклонение. Пример: На финансовом рынке в определенные периоды повышается так называемая волатильность курсов ценных бумаг или индек- сов. При этом ожидаемое (среднее) значение этих показателей может оставаться прежним, но увеличивается вероятность больших отклонений в ту или иную сторону. В результате риск инвестора становится выше, чем в период с меньшей волатиль- ностью. Возможность измерения риска породила еще один подход к жүктеу/скачать 1,06 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|