Риск, как и лежащая в его основе неопределенность, подразу-
мевает возможность наступления различных по последствиям
исходов, каждый из которых вероятен в большей или меньшей сте-
пени. С математической точки зрения это может быть описано (и
далее измерено) с использованием случайных величин (СВ). Суще-
ствуют дискретные и непрерывные случайные величины. Дискрет-
ными называют такие СВ, которые могут принимать только конеч-
ное или счетное множество значений. Непрерывные СВ могут при-
нимать любые значения из некоторого замкнутого или открытого
(в т.ч. бесконечного) интервала.
В самом простом случае, когда существует конечное множество
исходов, каждый из которых имеет фиксированные (неслучайные)
последствия, риск может быть описан с помощью одной дискретной
случайной величины.
Пример: Риск убытков от хищения автомобиля в течение некоторого периода времени для собственника может быть описан дискрет- ной случайной величиной, имеющей два исхода с фиксированными последствиями (рис. 5.1): 1) «хищение не произошло», последствия равны нулю; 2) «хищение произошло», последствия равны стоимости ав- томобиля. Для обоих исходов последствия принимают заранее извест- ные неслучайные значения.
