Реферат Факультеті: «механика-математика» Кафедрасы: «іргелі математика»
жүктеу/скачать 95,89 Kb.
|
реф Аубакир Б
- Бұл бет үшін навигация:
- Пайдаланылған әдбиеттер
| Қорытынды
Егер біз қаржы мен экономикадағы түсіндірме айнымалылардың, маусымдық компоненттердің және трендтердің әртүрлілігін ескеретін болсақ, онда VAR модельдері негізгі макро және микроэкономикалық көрсеткіштерді болжау үшін мүлдем қолданылады деген қорытынды жасауға болады. Векторлық авторегрессия модельдерін қолданудың әмбебаптығы мен қарапайымдылығы оның негізгі артықшылықтарының бірі болып табылады, оны қаржы-экономикалық салада талдау және болжау құралын таңдау кезінде ескеру қажет. Векторлық авторегрессия модельдері жеке өнеркәсіптік кәсіпорындардан бастап мемлекеттік құрылымдарға дейін мүлдем басқа жерлерде болжау үшін де, құрылымдық талдау үшін де кеңінен қолданылады. Осы модельдерді пайдалану қызығушылық көрсеткіштерінің болжау сапасын жақсартуға көмектеседі. Ұсынылған зерттеу векторлық авторегрессия модельдерін құру механизміне және оларды дәстүрлі тәсілдер негізінде қаржы мен экономикада болжам жасау үшін қолдануға бағытталған. 10
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 2007. — 504 с. — ISBN 978-5-7749-0473-0. Носко В.П. Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. 2002. — 273 с 11 жүктеу/скачать 95,89 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|