Тақырып Қос сызықтық регрессия және корреляция
жүктеу/скачать 128 Kb.
|
1 2
Байланысты:5 lekciya ek
| y = 74.07 + 1,39 x
r = 0,56 – байланыс орташа Y X 30 y= 74,07+ 1,39x Егер x=10, онда y (10)= 74,07+ 1,39*35= 87,97 Сызықты регрессия табылғаннан кейін теңдеудің толған түрде және бөлек параметрлерінің маңыздылық бағалау өткізіледі. Регрессия теңдеуінің маңыздылығын тексеру – айнымалылар арасындағы тәуелділікті өрнектеу математикалық моделінің эксперименталдық берілгендерге сәйкестілілігін анықтау және тәуелді айнымалыларды сипаттау үшін теңдеуге енгізілген түсіндірме айнымалылардың жеткілігін тексеру. Регрессия теңдеуінің маңыздылық бағалауын толған түрде Фишердің F – критерий негізінде жасалады, ол регрессия теңдеуінің статистикалық маңыздылық еместігін H0 болжамының және байланыс тығыздық белгісін тексеруінде қорытынды шығарады. F – факторлық келесі формуламен анықталады. Fфакт= Мұндағы r 2xy - детерминация коэффициенті; n – жиынтық бірлік саны; F кризистік – критерийдің берілген ( 1; n -2) еркіндік дәрежедегі және деңгей маңыздылығы - дағы мүмкіндік мәні. Деңгей маңыздылығы дегеніміз – дұрыс болжамды қабылдамау. Ықтималдық , егер болжамның дұрыс болу шарты орындалса. Кәдімгі - ң мәндері 0,05 немесе 0,01 болады. Егер F – критерийінің фактылық мәні кризистік кестенің мәнінен үлкен Fфакт > Fкриз ( ;n-2) болса , онда H0 болжамы қабылданбайды , яғни регрессия теңдеуін статистикалық маңыздылығы және сенімділігі мойындалады. Парлық (қос) регрессияда теңдеудің маңыздылық бағалау мен бірге кейбір параметрлерінің де маңыздылығы анықталады. Ол мақсатымен әрбір параметрінің кездейсоқ қателері мына формулалармен анықталады: mb= ; ma = ; Корреляция коэффициенттерінің маңыздылығы mr мына формуламен көрсетіледі. mк = Регрессия және корреляция коэффициенттерінің статистикалық маңыздылығын бағалау үшін студенттің t – критерий коэффициенті есептелінеді. Белгілердің кездейсоқ табигі туралы H0 болжамы ұсынылады, яғни олардың нольден маңызды емес ауытқуы туралы. Регрессия және корреляция коэффициенттерінің маңыздылық бағалары олардың мәндерін кездейсоқ қателер шамаларын салыстыру жолымен өткізіледі. t b= ; ta= ; tr= ; Фактылық және кризистік (кестенің ) t – статистикаларды салыстырамыз. Егер tфакт > tкриз ( ; n-2) , онда H0 болжамы 0абылданбайды6 яғни a, b және r xy мәндерінің нольден ауытқуы кездейсоқ емес және олар барлығы статистикалық маңызды . Керісінше жағдайда H0 болжамы қабылданады. жүктеу/скачать 128 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|
1 2