А. К. Любимов в пособии представлены методологические основы преподавания курса «Имитационное моделирование экономических систем»
Лабораторная работа 3. Реализация метода Монте-Карло в Excel
жүктеу/скачать 4,53 Mb. Pdf көрінісі
|
SIM EC SYS
| Лабораторная работа 3. Реализация метода Монте-Карло в Excel
Лабораторная работа выполняется индивидуально либо в группах, размер которых определяется исходя из численности студентов и количества компьютеров в компьютерном классе. По результатам выполнения лабораторной работы студенты сдают отчеты, оформленные в Microsoft Word, и расчетные файлы в Microsoft Excel. Фирма рассматривает инвестиционный проект по производству продукта «А» (Лукасевич И.Я., 1998). В процессе предварительного анализа экспертами были выявлены три ключевых параметра проекта и определены возможные границы их изменений (табл. 16). Пусть все ключевые переменные имеют равномерное распределение вероятностей. Прочие параметры проекта считаются постоянными величинами в течение срока реализации проекта (табл. 17). В качестве результирующего показателя используется показатель чистого приведенного дохода (net present value, NPV). Таблица 16. Ключевые параметры проекта по производству продукта «А» Показатели Сценарий Наихудший Наилучший Вероятный Объем выпуска – Q 150 300 200 Цена за штуку – P 40 55 50 Переменные затраты – V 35 25 30 Таблица 17. Неизменяемые параметры проекта по производству продукта «А» Показатели Наиболее вероятное значение Постоянные затраты – F 500 Амортизация – A 100 Налог на прибыль – T 60% Норма дисконта – r 10% Срок проекта – n 5 Начальные инвестиции – I 0 2000 Проведение имитационных экспериментов по методу Монте-Карло в Excel можно осуществить двумя способами – с помощью встроенных функций 51 и путем использования инструмента «Генератор случайных чисел» надстройки «Анализ данных». 1. Имитационное моделирование с применением встроенных функций Excel Применение встроенных функций целесообразно лишь в том случае, когда вероятности реализации всех значений случайной величины считаются одинаковыми. Тогда для имитации значений требуемой переменной можно воспользоваться математическими функциями СЛЧИС() или СЛУЧМЕЖДУ(). Описание функций приведено в табл. 18. Таблица 18. Математические функции Excel для генерации случайных чисел Наименование функции Формат функции Описание Английская версия Русская версия RAND СЛЧИС СЛЧИС() – не имеет аргументов Возвращает равномерно распределенное случайное вещественное число, которое большее или равно 0 и меньше 1. Новое случайное вещественное число возвращается при каждом вычислении листа. Чтобы получить случайное вещественное число в диапазоне между a и b , можно использовать следующую формулу: СЛЧИС()*( b-a )+ a RANDBETWEEN СЛУЧМЕЖДУ СЛУЧМЕЖДУ (нижн_граница; верхн_граница) Возвращает случайное целое число, находящееся в диапазоне между двумя заданными числами. При каждом вычислении листа возвращается новое случайное целое число. 52 Чтобы значения случайных чисел не изменялись при каждом пересчете листа, нужно отключить режим автоматических вычислений, выбрав на вкладке «Формулы» в раскрывающемся списке кнопки «Параметры вычислений» пункт «Вручную». Тогда пересчет листа будет осуществляться после нажатия клавиши F9. Если с помощью этих формул различные значения для объемов выпуска, цен и затрат, то можно получить генеральную совокупность, содержащую различные значения исходных показателей и полученных результатов. После чего рассчитать соответствующие параметры распределения и провести вероятностный анализ. На листе «Лр 3. Формулы» строим генеральную совокупность, задаем исходные значения и вводим формулы. Пример оформления листа приведен на рис. 14. Рис. 14. Лист «Лр 3. Формулы» Для ряда ячеек задаем имена, чтобы было их удобнее использовать при расчете: вкладка «Формулы», кнопка «Присвоить имя» (рис. 15). Левая часть листа предназначена для ввода ключевых переменных, значения которых будут генерироваться в процессе проведения эксперимента. В ячейках $A$11:$A$510, $B$11:$B$510 и $C$11:$C$510 генерируют значения для соответствующих переменных с учетом заданных в ячейках В3:С5 диапазонов их изменений с помощью функции СЛУЧМЕЖДУ(нижн_граница; верхн_граница). Формулы в ячейках $D$11:$D$510 и $E$11:$E$510 вычисляют величину потока платежей и его чистую современную стоимость соответственно. Например, для ячейки D11 задается формула =(B11*(C11-A11)- Пост_затраты-Амортизация)*(1-Налог)+Амортизация, а для ячейки E11 – формула =ПС(Дисконт;Срок;-D11)-Нач_инвест. Функция ПС(ставка;кпер;плт;бс;тип) возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции. Приведенная (нынешняя) стоимость представляет собой общую сумму, которая на данный момент равноценна ряду будущих выплат. В функции ставка – процентная ставка за 53 период, кпер – общее число периодов платежей по аннуитету, плт – выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся на протяжении всего периода ренты, бс – требуемое значение будущей стоимости или остатка средств после последней выплаты, тип – число 0 или 1, обозначающее срок выплаты. Параметры бс и тип являются необязательными. Рис. 15. Имена ячеек листа «Лр 3. Формулы» В правой части листа кроме значений постоянных переменных содержатся также функции, вычисляющие параметры распределения изменяемых ( жүктеу/скачать 4,53 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|