«МӘліметтерді талдау және экономиканы болжау» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені

Берілгендерді қарастыру. 6- ай уақыттағы өнім өткізу көлемі тәуелді айнымалы. Бізде бес тәуелсіз айнымалы (Х) бар, оның төртеуі – жарнамаға кеткен шығындар, тауар бағасы, бәсекелік баға және тұтыну шығындарының индексі. Бесінші айнымалы – уақыт, бірінші период үшін- қаңтар- маусым 1997ж. – период 2 және т.б. 16 соңғы периодқа дейін, маусым-желтоқсан 2004ж.

Барлық тәуелсіз айнымалы мен тәуелді және әр тәуелсіз айнымалы үшін жұп корреляция коэффициентін есептейміз.

Факторлар арасындағы корреляциялық байланысты келесі формула бойынша анықтайды:

Бұл екі тәуелсіз айнымалылардың(факторлардың) соңғы модельге қосылуы аз ықтималдылықта. Баға және конкуренттік баға айнымалылары да модельге қосылды ақ ықтималды-корреляция коэффициенті 0,7-ге тең. Бұл жағдайды екінші қадамда орындағанда ескереміз.

Мәнді модельдерді табу үшін кері әдісті қолданамыз, яғни зерттеу модельге барлық бес тәуелсіз айнымалыларды қосып модельді құрудан басталады.

Бес айнымалы үшін модель мына түрде болады:

Өнім өткізу= (уақыт)+ (жарнама)+ (баға)+ (бәсекелік баға)+ (индекс) (9)

Компьютерде осы модельдің параметрлерін есептеуге болады:

(10)

Ең алдымен F- критериі арқыыл модельдің жалпы мәнділігін анықтаймыз.

Тәуелді айнымалының саны - 5

Жиынтықтағы берілгендер саны - 16

Еркіндік дәрежесінің саны (n-2)=16-2=14 және (n-1-p)=16-1-5=10

Компьютер екі көрсеткіш есептелді: қалдық және жалпы дисперсия, ол мынаған тең және

Сонда Фишер критериінің мәні F:

F=28271/1736=16,3

Стандартты үлестіру кестесінен К₁=14 және К₁=10 еркіндік дәрежесі мен 0,95 сенімді ықтималдылық үшін F_Т-Фишер критериінің кестелік мәнін табамыз: F_t=3,326 16,3>3,326, сондықтан біз нәтижені жоғары сенімділікпен алдық.

Модель F-Фишер критериі бойынша сенімді, ал бұл модельдің статистикалық мәнділігін тексеру үшін бұл модельдегі әр регрессия коэффициентінің сенімділігін тексеру керек.

Регрессия коэффициентінің әр мәнін тексерейік: кмпьютерде немесе (3) нормасы бойынша барлық керекті t- критериін есептейміз және (10) могдельдегі 5 айнымалы үшін мәнділігін тексерудің нәтижелерін келесі кестеге жалпылаймыз.

Әр тәуелсіз айнымалының өнім өткізуге(көрсеткішке) әсер күшін анықтау үшін арасындағы жұп корреляция коэффициентін келесі формулалармен анықтайды:

мұндағы, j_t және e_it – айнымалылардың алғашқы мәндерден тегістелген мәндерінің ауытқулары.

Көпмүшелік модельдің параметрлерін табэу үшін тенденцияларды алып тастау әдісін қолдануға болады.

Жұп корреляцияның есептелген коэффициенттері №2 кестеде берілген.

(7) формуланың көмегімен мультиколлинеарлықтың барлығын анықтаймыз. Мультиколлинеарлық (факторлар арасындағы тығыз корреляциялық байланыс) әр фактордың көрсеткішке әсерін бағалауды қиындатады. Егер корреляция коэффициенті 0,8-ден үлкен болса, онда факторлар коллинеарлы деп есептеледі. Коллинеарлықты жою үшін тәуелсіз айнымалылар құрамынан қосалқы факторды алып тастау керек. Мұнда шешуші роль зерттелетін бъектіні экономикалық талдауға беріледі.
№2 кесте