ПОӘК 042-18-12 113/ 03-2013 №1 басылым 18. 09. 2013

Мазмұны

1.глоссарий

Осы ОӘМ келесі терминдер қолданылған:

Эконометрика - экономикалық құбылыстар мен процестерді математикалық және статистиканың талдау құрамдары арқылы сандық сипаттауды зерттейді

Жиындық регрессия - өзара байланысты жүйе экономикалық жүйені толықтай сипаттайды

Уақытша қатарлар - уақыт аралығында қандай да бір айнымалының өзгеруін көрсетеді

Таңдамалы ковариация - екі айнымалы арасындағы өзара байланыстың өлшемі болып табылады.

Корреляция коэффициенті. Тәуелділіктің дәлірек өлшемі корреляция коэффициенті болып табылады

Квадратталған жиынтық корреляция коэффициенті (корреляция индексі) (R²) детерминация коэффициенті деп аталады.

α_{1 р}егрессия коэффициенті Y нәтиже орташа қанша шамаға өзгеретінін көрсетеді, егер х айнымалысын өлшем бірлігіне көбейтсек, яғни α₁ нормативті коэффициент болып табылады. Әдетте кездейсоқ шама ℇ нөлге тең математикалық күтімі және дисперсиясымен қалыпты үлестіру заңына бағынады деп болжанады (айтылады).

2. 
   Дәрістер
   

1-модуль

1. 
   Эконометрияның негізгі ұғымдары
   
2. 
   Эконометрияның қолданбалы мәні
   
3. 
   Эконометрияның негізгі міндеттері
   
4. 
   Эконометрикалық модельдеу кезеңдері
   
5. 
   Модельді колибрлеу процедурасы
   
6. 
   Берілгендер типтері
   

Аналитикалық формасына қарай моделдер сызықты, сызықты емес, дәрежелі модель, Брандон моделі және т.б. Мысалы:

Бағыты мен эндогенді (ішкі) және экзогенді (сыртқы) айнымалылар арасындағы байланыстар арасындағы байланыстың күрделілігіне қарай эконометриялық моделдер:регрессиялық моделдер,өзара тәуелді жүйелер, рекурсивті жүйелер болып бөлінеді. Экономикалық жүйеде эндогенді айналымға мысалы: өнімді шығару, жұмысшы саны, еңбек өнімділігі т.б жатады,экзогендіге ресурстары жеткізу, климат шарты т.б. жатады.

Регрессиялық модельдерге регрессия теңдеуінен құралған модель жатады. Олар жұптық және жиындық регрессия болып бөлінеді: у - эндогенді, х - экзогенді.

Жұптық регрессияда

Жиындық регрессияда

Өзара байланысты жүйе экономикалық жүйені толықтай сипаттайды.

n-эндогенді айналымалылар саны.

m-экзогенді айнымалылар саны.

Талдау мен болжауға байланысты моделдерді 3 класқа бөледі:

1) уақытша қатарлар моделі

2)1 теңдеулі регрессиялық моделдер

3)1 мезгілді теңдеулер жүйесі

I. Уақытша қатар модельдеріне күрделі модельдер жиынтығы жатады. Олар алдыңғы мәндерге байланысты уақытша қатарлар өзгерту тәртібін түсіндіреді. Ондай модельдер, мысалы, авиабилеттердің сатылу көлемін зерттеу мен болжауға, балмұздаққа сұраныс, қысқа мерзімдік проценттік ставка сияқты процестерді болждауға арналған.

II. Бұл модельдердің қолдану ауқымы өте кең экономиканың ең негізгі курсы болып табылады.Бағалау теориясы мен мәселелерін қарастыруда т.б. қолданылады.

III. Бұл модель теңдеулер жүйесі бойынша беріледі. Өте күрделі болғандықтан, әлемдік экономикада қолданылуы мүмкін.

Модельдерді тұрғызудың бірінші кезеңінде модельдеудің соңғы мақсаты, модельде қатысатын факторлар мен көрсеткіштердің жиыны анықталады. Яғни қандай айнымалылар эндогенді (ішкі), қандай айнымалылар экзогенді (сыртқы) және лагтық эндогенді ретінде қарастырылатыны анықталады.

Модельдерді тұрғызудың екінші кезеңінде (априорлык) зерттелетін құбылыстың экономикалық жағдайының алдын ала сараптамасы жасалады. Апиорлық ақпараттың құрылуы мен құрылымдауы, дербес жағдайда, табиғатқа және бастапқы статистикалық деректердің генезисіне жэне кездейсоқ қалдықтарға қатысты.

Үшінші кезең (параметрлеу) — бұл моделъдеу, яғни модельдің жалпы түрін таңдау, соның ішінде оған қатысатын байланыстардың құрамы мен формасын таңдау. Егер сәйкес теңдеулер жүйесі эндогенді айнымалыларға қатысты шешілсе, онда эконометрикалық модель жалпы жағдайда мына түрде өрнектеледі: Y=f(X) және осы Ү=/ІХ) функциясының коэффициенттерін табу үшін жүргізілген байқаудың көптеген нәтижелерін пайдалану тәсілдерін анықтау.