ПОӘК 042-18-12 113/ 03-2013 №1 басылым 18. 09. 2013



бет1/52
Дата12.03.2018
өлшемі5,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

ПОӘК 042-18-12.1.113/_03-2013

1 басылым 18.09.2013

беттің беті



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ




3 деңгейлі СМК құжаты

ОӘК

ПОӘК

042-18-12.1.113/_03-2013



"Эконометрика" пәнінен оқу-әдістемелік материалдар

Баспа №1 18.09.2013ж


"ЭКОНОМЕТРИКА"
Пәнінің оқу-әдістемелік кешені
5В050800 - мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

Семей

2013

Мазмұны





Глоссарий



Дәрістер



Тәжірибелік және зертханалық сабақтар



Студенттің өздік жұмысы

1.глоссарий

Осы ОӘМ келесі терминдер қолданылған:

Эконометрика - экономикалық құбылыстар мен процестерді математикалық және статистиканың талдау құрамдары арқылы сандық сипаттауды зерттейді

Жиындық регрессия - өзара байланысты жүйе экономикалық жүйені толықтай сипаттайды

Уақытша қатарлар - уақыт аралығында қандай да бір айнымалының өзгеруін көрсетеді

Таңдамалы ковариация - екі айнымалы арасындағы өзара байланыстың өлшемі болып табылады.

Корреляция коэффициенті. Тәуелділіктің дәлірек өлшемі корреляция коэффициенті болып табылады

Квадратталған жиынтық корреляция коэффициенті (корреляция индексі) (R2) детерминация коэффициенті деп аталады.

α1 регрессия коэффициенті Y нәтиже орташа қанша шамаға өзгеретінін көрсетеді, егер х айнымалысын өлшем бірлігіне көбейтсек, яғни α1 нормативті коэффициент болып табылады. Әдетте кездейсоқ шама нөлге тең математикалық күтімі және дисперсиясымен қалыпты үлестіру заңына бағынады деп болжанады (айтылады).

Уақытша қатарлар моделіне күрделі модельдер жиыны жатады, олар адаптациялық болжау, авторегрессия моделі және сырғу уақыт моделі.

  1. Дәрістер

1-модуль


Дәріс №1. Эконометрика және эконометрикалық моделдеу, оның құрылымы Эконометикалық модельдерді тұрғызудың негізгі кезеңдері

Дәріс жоспары:

  1. Эконометрияның негізгі ұғымдары

  2. Эконометрияның қолданбалы мәні

  3. Эконометрияның негізгі міндеттері

  4. Эконометрикалық модельдеу кезеңдері

  5. Модельді колибрлеу процедурасы

  6. Берілгендер типтері


Дәрістік сабақтардың тезисі

Эконометрия пәні экономикалық құбылыстар мен процестерді математикалық және статистиканың талдау құрамдары арқылы сандық сипаттауды зерттейді.

Эконометрияның негізгі мақсаты- математикалық статистиканың әдістері көмегімен экономикалық теорияны нақты материалда тексеру.

Экономиканың негізгі құралы бұл эконометриялық модель, яғни параметрлері математикалық статистиканың құралдарымен бағаланатын факторлық талдаудың экономикалық-математикалық моделі.Бұл модель нақты статистиканық ақпарат негізінде нақты экономикалық процестерді болжау және талдау құралының рөлін атқарады.

Экономикалық модульді белгілеріне қарай былай жіктеуге болады:

Аналитикалық формасына қарай моделдер сызықты, сызықты емес, дәрежелі модель, Брандон моделі және т.б. Мысалы:





мұндағы у-зерттелетін көрсеткіш, у-орта мән, х- зерттелетін көрсеткішке әсер ететін шамалар (факторлы белгілер).

Бағыты мен эндогенді (ішкі) және экзогенді (сыртқы) айнымалылар арасындағы байланыстар арасындағы байланыстың күрделілігіне қарай эконометриялық моделдер:регрессиялық моделдер,өзара тәуелді жүйелер, рекурсивті жүйелер болып бөлінеді. Экономикалық жүйеде эндогенді айналымға мысалы: өнімді шығару, жұмысшы саны, еңбек өнімділігі т.б жатады,экзогендіге ресурстары жеткізу, климат шарты т.б. жатады.

Регрессиялық модельдерге регрессия теңдеуінен құралған модель жатады. Олар жұптық және жиындық регрессия болып бөлінеді: у - эндогенді, х - экзогенді.

Жұптық регрессияда

Жиындық регрессияда

Өзара байланысты жүйе экономикалық жүйені толықтай сипаттайды.

n-эндогенді айналымалылар саны.

m-экзогенді айнымалылар саны.

Талдау мен болжауға байланысты моделдерді 3 класқа бөледі:

1) уақытша қатарлар моделі

2)1 теңдеулі регрессиялық моделдер

3)1 мезгілді теңдеулер жүйесі

I. Уақытша қатар модельдеріне күрделі модельдер жиынтығы жатады. Олар алдыңғы мәндерге байланысты уақытша қатарлар өзгерту тәртібін түсіндіреді. Ондай модельдер, мысалы, авиабилеттердің сатылу көлемін зерттеу мен болжауға, балмұздаққа сұраныс, қысқа мерзімдік проценттік ставка сияқты процестерді болждауға арналған.

II. Бұл модельдердің қолдану ауқымы өте кең экономиканың ең негізгі курсы болып табылады.Бағалау теориясы мен мәселелерін қарастыруда т.б. қолданылады.

III. Бұл модель теңдеулер жүйесі бойынша беріледі. Өте күрделі болғандықтан, әлемдік экономикада қолданылуы мүмкін.

Модельдерді тұрғызудың бірінші кезеңінде модельдеудің соңғы мақсаты, модельде қатысатын факторлар мен көрсеткіштердің жиыны анықталады. Яғни қандай айнымалылар эндогенді (ішкі), қандай айнымалылар экзогенді (сыртқы) және лагтық эндогенді ретінде қарастырылатыны анықталады.

Модельдерді тұрғызудың екінші кезеңінде (априорлык) зерттелетін құбылыстың экономикалық жағдайының алдын ала сараптамасы жасалады. Апиорлық ақпараттың құрылуы мен құрылымдауы, дербес жағдайда, табиғатқа және бастапқы статистикалық деректердің генезисіне жэне кездейсоқ қалдықтарға қатысты.

Үшінші кезең (параметрлеу) — бұл моделъдеу, яғни модельдің жалпы түрін таңдау, соның ішінде оған қатысатын байланыстардың құрамы мен формасын таңдау. Егер сәйкес теңдеулер жүйесі эндогенді айнымалыларға қатысты шешілсе, онда эконометрикалық модель жалпы жағдайда мына түрде өрнектеледі: Y=f(X) және осы Ү=/ІХ) функциясының коэффициенттерін табу үшін жүргізілген байқаудың көптеген нәтижелерін пайдалану тәсілдерін анықтау.



Төртінші кезең (ақпараттық) қажет статистикалық ақпараттарды жинау және берілгендердің алдын ала сараптауынан тұрады, яғни зерттелетін құбылыс орын алатын әртүрлі уақыттық немесе кеңістіктік интервалындағы модельдің құрамындағы факторлар мен көрсеткіштер мәні тіркеледі.

Бесінші кезең (модельдің идентификациясы) модельдің статистикалық сараптамасына, бірінші ретте, модельдің белгісіз параметрлерінің статистикалык бағасына арналады. Таңдалған критерийге және сандық әдіске байланысты бағалар әртүрлі нәтижелі болады. Қолдану қарапайымдылығына және нәтиженің сенімділігіне байланысты кіші квадраттар әдісі кең қолданыс тауып отыр.


Алтыншы кезең (модельдің верификациясы)
Таңдамалы дисперсия. дисперсияны есептеу ережесі
Дәріс № 3 корреляциялық сараптау. корреляция коэффициенті. дербес
Дәріс № 4. регрессиялық сараптау. сызықтық жұптық регрессия моделі.
Сызықтық жұптық регрессия
Yр = а+bt (2)
Монте – карло әдісі бойыншы эксперимент
Кездейсоқ мүше туралы болжам
Регрессия коэффициентінің дәлдігі
Дәріс 15. спирменнің рангілі корреляция тесті. голдфелд-кванд тесті. дарбин-уотсон критерийі дәріс жоспары

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу