Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов в коммерческом банке
жүктеу/скачать 220 Kb.
|
korobchanskaya
- Бұл бет үшін навигация:
- третьей главе «Основные направления совершенствования процесса управления банковским портфелем ипотечных жилищных кредитов»
- Система оценки качества портфеля ипотечных жилищных кредитов в коммерческом банке
Так, на основании имеющихся данных сделан вывод о том, что несмотря на значительное количество участников рынка ипотечного кредитования на современном этапе его развития (по состоянию на 01.07.2012 их насчитывалось более 600), наблюдается значительная концентрация вокруг его лидеров: ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «ВТБ24», при этом доля ипотечной жилищной задолженности в кредитных портфелях крупнейших игроков рынка составляет не менее 30 % от всей совокупности кредитных активов, что говорит о значительном влиянии состояния качества данной совокупности на интегральный финансовый показатель деятельности всего банка. В рамках исследования влияния состояния экономики страны и ситуации на международном финансовом рынке на политику коммерческого банка в области ипотечного кредитования и качественные характеристики его портфеля ипотечных жилищных кредитов, в работе подвергались анализу следующие показатели, характеризующие процесс ипотечного жилищного кредитования в отечественных банках в кризисный и посткризисный периоды: динамика объема и структура новой выдачи, параметры условий кредитования, динамика и структура доли просроченной задолженности в портфелях ипотечных кредитов. На основании полученных результатов исследования в работе сделан вывод о значительном влиянии мирового финансового кризиса на банковскую систему России, что проявилось в ухудшении качества портфелей ипотечных жилищных кредитов и сокращении объемов ипотечного жилищного кредитования в данный период. При этом несовершенство существующего ипотечного бизнес-процесса в отечественных банках еще больше обострило сложившуюся общую негативную тенденцию в ходе финансового кризиса. В диссертации выявлены следующие предпринятые банками меры по стабилизации качественных характеристик портфеля ипотечных жилищных кредитов в ходе финансового кризиса: регулирование процентной ставки ипотечного кредита, внедрение практики выдачи кредитов под плавающую ставку; регулирование величины первоначального взноса; изменение требований к объекту ипотечного кредитования; усовершенствование методики оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков; реализация новых принципов диверсификации портфеля банка; регулирование объема просроченных кредитов в банках в разрезе предлагаемых ипотечных продуктов. Анализ также выявил, что произошедшие изменения в общеэкономической ситуации в стране в посткризисный период привели к необходимости разработки банками новых подходов к формированию портфеля ипотечных жилищных кредитов с учетом не только собственных интересов, но и основываясь на возможностях клиентов банка. В связи с этим в посткризисный период все более ярко стал виден новый принцип подхода к ипотечному кредитованию, когда ипотечное кредитование осуществляется банками исходя не из целей кредитования, а под определенную категорию потребителя – для семей, имеющих право на получение материнского капитала, военнослужащих, индивидуальных предпринимателей, демонстрируя тем самым все большую ориентацию на потребителя банковских продуктов, реализуемых исходя из возможностей клиентов. Автором установлено, что приоритетной задачей для банков, осуществляющих ипотечное жилищное кредитование в условиях посткризисного развития экономики России, является активизация продажи ипотечных кредитных продуктов для достижения целевых показателей по объему ипотечного бизнеса и доле банка на рынке жилищного кредитования, в отличие от кризисного периода, когда основные силы были брошены на сохранение качества ипотечной задолженности, уже имеющейся на балансе банков, и сдерживание новой выдачи путем введения жестких лимитов кредитования. В третьей главе «Основные направления совершенствования процесса управления банковским портфелем ипотечных жилищных кредитов» даны практические рекомендации по повышению эффективности процессов формирования и управления совокупностью банковских ипотечных жилищных активов. Рекомендации, предложенные в данной главе, затрагивают все этапы процесса управления портфелем, сформулированные автором в первой главе: формирование системы лимитов ипотечного жилищного кредитования, отбор ссуд для включения в портфель ипотечных жилищных кредитов, анализ и управление состоянием портфеля. Так, возможность планового регулирования величины, динамики и структуры портфеля ипотечных жилищных кредитов, позволяющего формировать оптимальный портфель, соответствующий политике банка в области ипотечного жилищного кредитования с учетом объема и структуры имеющихся в наличии ресурсов, заключается в разработке эффективной системы лимитов ипотечных кредитных операций. Разработана трехуровневая система лимитов кредитных операций, связанных с выдачей ипотечных жилищных кредитов, включающая: лимитирование всего направления кредитования, состоящее в ограничении ресурсов банка, направляемых в ипотечное жилищное кредитование; лимитирование отдельных сегментов портфеля ипотечных жилищных кредитов с целью снижения его концентрации и минимизации кредитного риска; лимитирование ресурсов, выдаваемых конкретному заемщику с учетом его платежеспособности и состава обеспечения по кредиту, с целью снижения вероятности наступления дефолтной ситуации по конкретному активу. Оптимизация процесса отбора объектов для включения в состав портфеля ипотечных жилищных кредитов должна основываться на совершенствовании процедур андеррайтинга потенциального заемщика и предмета ипотеки, т.к. надежность заемщика и обеспеченность кредита являются двумя ключевыми характеристиками степени рискованности ипотечной ссуды при включении его в портфель. Автором предлагается сегментация портфеля ипотечных жилищных кредитов, при отборе ссуд для включения в его состав, путем выделения четырех групп кредитов с различными коэффициентами риска: 1. Ипотечные кредиты высокой степени надежности, сочетающие в себе как низкую вероятность дефолтной ситуации по ним, так и достаточное обеспечение в случае ее наступления. 2. Ипотечные кредиты с высокой вероятностью наступления дефолтной ситуации, но обладающие высокой степенью обеспечения, достаточного для покрытия возможных убытков банка и получения причитающегося дохода. 3. Ипотечные кредиты с низкой вероятностью наступления дефолтной ситуации, при этом обладающие недостаточным обеспечением для покрытия убытков банка в случае ее наступления. 4. Ипотечные кредиты, характеризующиеся высокой степенью рискованности, высокая вероятность наступления дефолтной ситуации по которым не компенсирована достаточным обеспечением. При этом подчеркивается необходимость управления структурой общей совокупности ипотечных активов, образующих портфель в процессе его формирования и отбора активов для включения в его состав, путем использования мер, направленных на повышение обеспеченности кредита и минимизацию вероятности наступления дефолтной ситуации по нему. В ходе исследования была разработана система оценки качества портфеля ипотечных жилищных кредитов, состоящая из следующих процедур (рис. 4). Рисунок 4 – Система оценки качества портфеля ипотечных жилищных кредитов в коммерческом банке4 Также в работе предложены меры, направленные на устранение возможных отклонений качественных характеристик портфеля ипотечных жилищных кредитов от установленных стандартов, которые могут быть выявлены в ходе анализа его качественных характеристик. Это такие меры, как: диверсификация, лимитирование, создание резервов на возможные потери, секъюритизация. В заключении диссертационной работы приведены наиболее существенные теоретические и практические результаты, полученные в ходе данного исследования. Основное содержание диссертационного исследования отражено в следующих публикациях: жүктеу/скачать 220 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|