Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов в коммерческом банке
Положения диссертации, выносимые на защиту
жүктеу/скачать 220 Kb.
|
korobchanskaya
| Положения диссертации, выносимые на защиту
1. Представление кредитного портфеля как системы, состоящей из совокупности подпортфелей, кредиты в которых объединяются по принципу однородности, упрощает процедуру его структурирования, что позволяет сформировать его интегральную характеристику с учетом оценки каждой совокупности в отдельности, а также оценить степень влияния каждой из них на общий финансовый результат банка. Портфель ипотечных жилищных кредитов представляет собой один из наиболее крупных сегментов розничного кредитного портфеля коммерческого банка. При этом он является структурированной совокупностью активов, обладающих рядом особенностей, отличающих данные активы от других элементов системы: обеспеченность залогом жилого недвижимого имущества; долгосрочный характер отношений субъектов кредитования, складывающихся по поводу получения и обслуживания ипотечного кредита; целевой характер использования, связанный с кредитованием приобретения физическими лицами жилья. 2. Рост объемов кредитных операций и высокая конкуренция, наблюдающиеся на рынке ипотечного жилищного кредитования в посткризисный период, выводят на первый план возможные угрозы потенциальных кредитных рисков для его участников. Последний финансовый кризис продемонстрировал наличие большого количества недоработок в кредитной политике отечественных банков в области ипотечного жилищного кредитования, что привело к существенному ухудшению показателей качества их кредитных портфелей, и необходимость совершенствования и оптимизации всех бизнес-процессов при выдаче и обслуживании ипотечных жилищных кредитов. В связи с этим организация эффективного процесса управления совокупностью ипотечных жилищных активов, находящихся на балансе отечественных банков, направленная на формирование портфеля ипотечных жилищных кредитов высокого качества, имеющего оптимальное соотношение по трем ключевым показателям: риск, ликвидность и доходность – основная задача при формировании кредитной политики банков в области ипотечного жилищного кредитования. 3. Эффективное управление портфелем ипотечных жилищных кредитов предполагает плановое регулирование его величины, динамики и структуры. Сформировать оптимальный портфель, соответствующий политике банка в области ипотечного кредитования, с учетом объема и структуры имеющихся в наличии ресурсов, возможно путем разработки эффективной системы лимитов кредитных операций, связанных с выдачей ипотечных кредитов. Эффективная система лимитов способна помочь банку сформировать оптимальный по своей структуре и объему портфель ипотечных жилищных кредитов, соответствующий действующей стратегии банка, а также снизить возможные финансовые потери, связанные с кредитными и рыночными рисками. Благодаря установлению лимитов кредитования банки могут избежать риска концентрации портфеля и, соответственно, критических потерь при наступлении дефолтных ситуаций, а также обеспечить его достаточную диверсификацию и стабильную доходность. Система лимитов должна определять максимальный объем ресурсов, направляемых банком на ипотечное жилищное кредитование, предельную величину различных сегментов портфеля ипотечных кредитов, а также лимит кредитования по конкретному активу. 4. С учетом основной особенности ипотечного кредита, заключающейся в его обеспеченности недвижимым имуществом, при формировании портфеля ипотечных жилищных кредитов и отборе ссуд для включения в его состав двумя ключевыми характеристиками при оценке их рискованности являются надежность заемщика и обеспеченность кредита. В зависимости от значения данных показателей при включении кредита в портфель его можно отнести к одной из четырех классификационных групп, имеющих различный коэффициент риска. На этапе андеррайтинга кредитоспособности заемщиков и обеспечения по кредиту необходимо проводить работу по уменьшению степени его рискованности за счет снижения вероятности наступления дефолтной ситуации по нему и/или за счет повышения степени его обеспеченности. В случае, если банком принято решение о включении в состав своего портфеля ипотечных жилищных кредитов ссуды с повышенным коэффициентом риска, данный риск должен быть компенсирован за счет удорожания стоимости кредита для заемщика. Оптимизация процессов андеррайтинга кредитоспособности потенциальных заемщиков и предлагаемого обеспечения по кредиту должна быть приоритетным направлением при совершенствовании процедуры формирования портфеля ипотечных жилищных кредитов. 5. Анализ состояния качества сформированного портфеля ипотечных жилищных кредитов, как один из основных этапов процесса управления им, предусматривает систематическое изучение и наблюдение за кредитной деятельностью банка в области ипотечного жилищного кредитования, оценивает состав и качество банковских ипотечных ссуд в динамике, в сравнении со среднебанковскими показателями. Критерии оценки качества портфеля могут изменяться в зависимости от изменения стратегии банка в области ипотечного кредитования и должны разрабатываться каждым банком самостоятельно с учетом его особенностей и аналитических возможностей. Анализ качества портфеля ипотечных кредитов может проводиться на основании оценки отдельных элементов и сегментов портфеля, а также всей совокупности активов в целом на основе системы финансовых коэффициентов. В случае, если по результатам анализа были установлены отклонения качественных характеристик портфеля от стандартов, действующих в банке, необходимы выяснение причин их возникновения и разработка мер по их устранению и недопущению в будущем. Данными мерами могут являться: диверсификация, лимитирование, создание резервов на возможные потери, секъюритизация. жүктеу/скачать 220 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|