Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов в коммерческом банке
Научная новизна диссертационного исследования
жүктеу/скачать 220 Kb.
|
korobchanskaya
| Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических подходов и практического инструментария совершенствования процесса управления портфелем ипотечных жилищных кредитов коммерческого банка.
В диссертации получены следующие результаты, которые отражают научную новизну исследования: 1. Обоснована необходимость выделения в составе совокупного кредитного портфеля коммерческого банка портфеля ипотечных жилищных кредитов в связи с рядом особенностей, присущих ипотечному кредиту, отличающих его от других видов кредитных продуктов банка. С учетом данных особенностей сформулирована авторская трактовка понятия «портфель ипотечных жилищных кредитов» как структурированной по различным классификационным признакам совокупности остатков задолженности по долгосрочным кредитным вложениям банка, направленным на кредитование покупки частными лицами жилого недвижимого имущества, обеспечением по которым выступает залог данного имущества. Выделение портфеля ипотечных жилищных кредитов способно содействовать оптимизации процесса управления совокупностью данных активов, обеспечению соответствия показателей структуры и качества портфеля действующей стратегии банка в данной области, и как следствие улучшить финансовый результат банка. 2. Предложен алгоритм процесса управления портфелем ипотечных жилищных кредитов коммерческого банка, включающий следующие процедуры: лимитирование ипотечного жилищного кредитования сообразно структуре его пассивов и необходимой доле портфеля ипотечных жилищных кредитов в совокупном кредитном портфеле банка в соответствии с его стратегией; определение основных классификационных групп ипотечных жилищных кредитов и вменяемых им коэффициентов риска в структуре портфеля; установление лимитов для каждой из выделенных классификационных групп; отбор объектов для включения в портфель ипотечных жилищных кредитов и отнесение их к одной из классификационных групп; выяснение структуры портфеля, с учетом каждой новой выдаваемой ссуды; анализ состояния качества сформированного портфеля ипотечных жилищных кредитов и его соответствия кредитной политике банка; выявление и анализ факторов, меняющих структуру и качество портфеля, а также разработка мер, направленных на улучшение портфеля ипотечных жилищных кредитов и постоянный мониторинг отклонений его качественных показателей от заданного оптимума. Выполнение данного алгоритма способствует всестороннему учету совокупности внешних и внутренних факторов, воздействующих на кредитную политику коммерческого банка в области ипотечного жилищного кредитования в текущий момент управления. 3. Разработана система лимитов ипотечного жилищного кредитования, состоящая из: лимита максимального объема ресурсов, направляемых в ипотечное жилищное кредитование; лимита концентрации портфеля и лимита максимальной ипотечной задолженности на одного заемщика (группу связанных заемщиков). Использование данной системы позволит банкам сформировать портфель ипотечных кредитов высокого качества, с характеристиками оптимального объема и доли в совокупном кредитном портфеле банка, и обеспечить структуру данного портфеля, отвечающую стратегии банка в данной области и обеспечивающую оптимальное соотношение показателей «риск» – «доходность». 4. Предложена сегментация портфеля ипотечных жилищных кредитов, которую необходимо использовать при отборе ссуд для включения в портфель, предполагающая выделение в его составе четырех групп активов с различными коэффициентами риска в зависимости от надежности субъекта кредитования и достаточности обеспеченности ипотечного кредита. Это позволит банку управлять структурой общей совокупности ипотечных активов, образующих портфель, а также оперативно принимать меры, направленные на повышение надежности актива и степени его обеспеченности. 5. Разработана система сводной оценки качества сформированного портфеля ипотечных жилищных кредитов, предполагающая следующие процедуры: определение критериев качества портфеля; оценка качества отдельных элементов портфеля; оценку качества портфеля на основе его сегментации; сводную оценку его качества с использованием системы финансовых коэффициентов; выявление отклонений качественных характеристик портфеля от заданных стандартов и разработку практических рекомендаций по повышению показателей его качества; внедрение рекомендаций и последующую оценку их эффективности. Использование данной системы в процессе управления совокупностью ипотечных активов позволит банкам осуществлять регулярный анализ состояния качества портфеля ипотечных жилищных кредитов на балансе, отслеживать соответствие сформированной совокупности стратегии банка и оперативно реагировать на выявленные отклонения. жүктеу/скачать 220 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|