Банковский риск-менеджмент: теория, практика, управление

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем – от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это необходимо для его выживания. Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Макроэкономические показатели труднопредсказуемы и избежать риска полностью невозможно, т.е. он может по разному смягчаться, компенсироваться, но нет таких вариантов осуществления банковских операций, которые бы полностью исключили риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат. Поэтому необходимо правильно оценить возможность возникновения риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня.

К числу наиболее часто встречающихся конкретных методов управления рисками относят следующие методы: метод избежания рисков или отказа от них, принятие рисков на себя, предотвращение убытков, страхование, передача рисков . Таким образом, для менеджмента кредитных организаций на современном этапе важным является построение систем управления рисками и в их рамках выбор методов управления адекватных характеру и масштабам деятельности кредитных организаций.

Анализ деятельности банковского сектора Казахстана показал, что в целом он работает успешно и имеет достаточно большую прибыль. Сложившаяся в 2017 г. структура операций банка на финансовых рынках определила финансовый результат по итогам 2017 г. за счет увеличения объема продаж, комиссионных услуг и роста операций банка на рынке кредитования корпоративных и частных клиентов.

В структуре пассивов большая часть приходится на обязательства банка, которые составляют 90,23 % из всей суммы пассивов. В то время как источники собственных средств составляют 9,77 %.

Основную часть активов банка составляет чистая ссудная задолженность. Она, как и в прошлых годах занимает почти 68 % от всех активов (2016 г. – 67,88%, 2017 г. – 67,98 %).

В погоне за прибылью банки начинают вкладывать средства в самые доходные операции, мало уделяя внимания оценке их рискованности. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с некоторой нестабильностью, что и порождает целую серию банковских рисков. Важно помнить, что ни один риск не может быть устранен полностью. Более того, банковская деятельность предполагает игру «риск-доход» на изменениях процентных ставок, валютных курсов и т.д. При этом, чем больший риск берет на себя банковское учреждение, тем выше должна быть прибыль, на которую оно может рассчитывать.

В банковском секторе РК выделены следующие основные виды финансовых и нефинансовых рисков: кредитный риск; рыночный риск, в том числе фондовый, валютный, процентный; риск ликвидности; операционный риск; правовой риск; риск потери деловой репутации; стратегический риск .

Рассмотрели общие модели для совершенствования управления рисков. В частности традиционные виды страхования. Целью которого является защита банка от событий, контролировать которые весьма трудно (стихийные бедствия) и последствия которых могут нанести ущерб финансовой стабильности банка. Ведь наряду с рисками, изначально присущими банковской деятельности (как, например, рыночные и кредитные риски), есть опасности, которые менее всего принимаются во внимание в повседневной практике.

В качестве совершенствования был предложен метод скорринга. Это модель оценки каждого заёмщика в отдельности по совокупности различных параметров. При помощи этого метода ссудная задолженность взвешенная с учетом риска изменится и увеличится достаточность капитала.

В результате проведенного мероприятия предполагается значительное увеличение благонадежности и привлекательности банка, а вследствие и повышение репутации на рынке банковских услуг. Это в значительной степени увеличит количество как крупных, так и мелких кредитных вложений со стороны юридических и физических лиц, что и обусловит рост прибыли банка.

Управление отдельными банковскими рисками является важнейшим процессом. Однако лишь реализация комплексной программы по управлению рисковыми операциями коммерческого банка позволит приобрести ему надежность, которая цениться во всем мире.

Каждый банк должен учитывать все возможные последствия от действий своих конкурентов, клиентов, а также предвидеть вероятные изменения законодательства. Но именно такая неопределенность и повышенный уровень риска – плата за полученную экономическую свободу.