Эконометрика
Тәуелсіз кездейсоқ шамалар
жүктеу/скачать 3,29 Mb.
|
7 ismagulova n.m. berguzinova t.m. ekonometrika
- Бұл бет үшін навигация:
- Ковариация және корреляция коэффициенті.
| Тәуелсіз кездейсоқ шамалар
Егер және кездейсоқ шамалары үшін теңдігі орындалса, онда мұндай кездейсоқ шамаларды тәуелсіз деп атайды. Тәуелсіз және кездейсоқ шамалары үшін келесі қатынастардың кез келгені орындалады. Ковариация және корреляция коэффициенті. Кездейсоқ шамалардың өзара байланысын талдауда ковариация және корреляция коэффициенті қолданылады. ретті орталық момент деп шамасын атайды. және кездейсоқ шамаларының байланысын анықтау үшін және кездейсоқ шамаларының ковариациясы деп аталатын орталық моментін қолданамыз. Ковариация және кездейсоқ шамаларының байланысының абсолюттік өлшемі болады. Дискретті кездейсоқ щама үшін Үздіксіз кездейсоқ шама үшін Ковариацияның қасиеттері: 1) 2) 3) егер және тәуелсіз кездейсоқ шамалар болса, онда 4) 5) және кездейсоқ шамаларының корреляция коэффициенті деп келесі формуламен анықталатын шаманы атайды Егер болса, онда және кездейсоқ шамаларының арасында корреляциялық байланыс жоқ, ал егер болса, корреляциялық байланыс бар. Корреляция коэффициентінің қасиеттері: 1) 2) 3) 4) егер және кездейсоқ шамалары тәуелсіз болса, онда 5) егер болса, (яғни және кездейсоқ шамаларының арасында сызықтық тәуелділік бар). Егер және кездейсоқ шамалары тәуелді болса, онда Мысал 2 Көп жылдар бойы екі компанияға салынған инвестиция нәтижелерін бақылау бойынша және - жылдық дивидендтер өлшемдерінің үлестіру заңы құрылған. Әр кездейсоқ шаманың маргиналды үлестіру заңын жазып, олардың арасындағы байланысты анықтаңыздар. Ковариация және корреляция коэффициенттерін есептеңіз, екі компанияның біреуіне немесе екеуіне де бірдей мөлшерде инвестиция салу тәуекелін есептеп, тиімді жағдайды анықтаңыз.
және кездейсоқ шамаларының үлестіру заңдары
, ендеше және кездейсоқ шамалары тәуелді. және кездейсоқ шамалары арасындағы байланыс ковариациямен анықталады. . және кездейсоқ шамаларының арасында теріс тығыз емес сызықтық байланыс бар деп айтуға болады. Инвестиция тәуекелін дивидендтер мәнінің шашылуына байланысты кездейсоқ шамалардың дисперсиялары бойынша есептеуге болады. олай болса бірінші компанияға инвестиция салу екінші компанияға қарағанда тиімді емес. деп, екі компанияға бірден бірдей мөлшерде инвестиция салуда дивидендтер өлшемін белгілейік. Ендеше . осыдан қарастырылған үш жағдайдан екі компанияға бірден бірдей мөлшерде инвестиция салған тиімді екенін көреміз. жүктеу/скачать 3,29 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|