7 Автокорреляция
7.1 Автокорреляцияның пайда болуы
Регрессия коэффициенттерінің маңыздылығын және регрессия теңдеуінің сапасын тексеруден басқа регрессия параметрлерінің бағасын жылжымаған және тиімді болуын қамтамасыз ететін Гаусс-Марков шарттарының орындалуын тексеру қажет. Гаусс-Марковтың үшінші шартын (әртүрлі бақылаулардағы кездейсоқ мүшелердің тәуелсіздігі) оның бірінші шарты орындалғанда былай жазуға болады.
Осы шарт орындалмау нәтижесінде, яғни кездейсоқ мүшелердің арасында байланыс болса, автокорреляция пайда болады. Автокорреляция оң болған жағдайда бірқатар тізбектелген бақылауларда кездейсоқ мүше тәуелді айнымалы мәнін бір бағытта жылжытады; сосын бірнеше тізбектелген бақылауларда қарама-қарсы бағытқа жылжытады; сосын қайтадан бастапқы бағытпен жылжытады.
Сурет 9 − Оң автокорреляция.
Экономикада оң автокорреляция іскерлік белсенділік циклымен, әсері регрессия теңдеуінің кездейсоқ мүшесімен айқындалатын мерзімдік өзгерістермен байланысты болуы мүмкін. Теріс автокорреляцияда кездейсоқ шамасы қолдануы қарама-қарсы таңбалы кездейсоқ мүшенің қолданысымен ауыстырылады.
Сурет 10 − Теріс автокорреляция.
Әдетте экономикада оң автокорреляция пайда болуы мүмкін, әсіресе уақытша қатарлар үшін. Бақылаулар жиі болу әсерінен автокорреляция пайда болуы ықтимал.
Достарыңызбен бөлісу: |
