Байланысты: Управление риском в социально-экономических системах by Богоявленский С.Б. (z-lib.org)
Р(Х≤VaR) = γ,
где
Х
– случайная величина;
VaR
– искомое значение суммы под риском;
γ
– заданное значение вероятности, с которой случайная вели-
чина Х не должна превысить значение суммы под риском
VaR .
Иными словами, сумма под риском
VaR
соответствует кванти-
лю распределения для заданного значения вероятности
γ .
В последнее время данную характеристику активно применяют
для оценки рисков в финансовой деятельности. В рассмотренном
101
выше примере при одинаковой заданной вероятности сумма под
риском для ценной бумаги с большим СКО выше, что подтверждает
более высокий уровень риска.
