Ключевые слова: количественные модели, рейтинговые модели, статистические модели, прогнозирование банкротств, комплексные модели, экспертный метод. В современной практике банковского кредитования при анализе кредитоспособности заемщиков применяют подходы, методы и модели, основанные на разработках виднейших теоретиков и практических специалистов банков (классические модели). Многие авторы в своих работах, посвященных кредитному анализу, предлагают выделять следующие классы моделей оценки кредитоспособности заемщиков20:
1) модели количественного анализа, или классификационные, среди которых необходимо выделять:
- модели бальной оценки кредита (рейтинговые модели);
- модели прогнозирования банкротств (статистические модели, основанные на множественном дискриминантном анализе).
2) модели комплексного анализа (оценочная система анализа на основе «полуэмпирических» методологий: «правило шести С», CAMPARI, PARTS и др.).
Рассмотрим основные характеристики данных классов моделей.
