Целями изучения данной главы являются: - выяснить, какие принципы положены в основу классификации кредитных портфелей банков в разрезе контрагентов и отдельных финансовых инструментов;
- рассмотреть различные подходы к оценке кредитного риска банка согласно международным рекомендациям;
- определить, какие компоненты кредитного риска должны рассчитывать банки при разных подходах к оценке риска;
- понять роль резервов и капитала банка в компенсации потерь по ссудам;
- узнать о том, какие требования предъявляются к банкам и их системам оценки кредитного риска при применении продвинутого подхода к оценке риска.
