Банковский риск-менеджмент: теория, практика, управление

- Соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями, т. е. депозитами клиентов и размещенными межбанковскими депозитами.

- Следить за качеством, ликвидностью и объемами цен­ных бумаг в инвестиционном банковском портфеле для по­вышения ликвидности банка.

- Диверсифицировать депозитный портфель среди сво­их клиентов по разным отраслям, промышленным группам и как можно большему количеству разных клиентов.

- Создать сеть филиалов для диверсификации заемных банковских операций по территориям.

- Найти оптимальное значение собственных средств и рисковых активов.

- Придерживаться точности и порядочности в отноше­нии принятых на себя обязательств в целях поддержания репутации кредитоспособного учреждения для сохранения постоянной потенциальной возможности крупных заимство­ваний на межбанковском рынке в случае необходимости.

- Не подписывать обязательства по выдаче ссуд и от­крытию кредитных линий, если банк не уверен в привлечении адекватного количества пассивов для обеспечения ссуд­ных операций.

Важным моментом в управлении депозитными рисками имеет анализ рынка банковских услуг, который дает информацию об условиях привлечения вкладов другими банками региона. Банк окажется более конкурентоспособным, если сможет предложить [22]:

- более выгодные условия вкладов;

- новые финансовые продукты;

- дополнительные услуги в виде консультаций по управ­лению клиентскими рисками;

- более высокий уровень обслуживания;

- конфиденциальность вкладов.

В основе метода «общего Фонда средств» лежит идея распределения всей суммы пассивов между различными вирами активов, безотноси­тельно источнику образования ресурсов. Для осуществле­ния конкретной активной операции в соответствии сданным методом не принимается во внимание источник поступления средств: вклады до востребования или от срочных вкладов [21].

Метод управления активами «банки внутри банка» пред­усматривает формирование активов в зависимости не только от общей суммы, но и от структуры привлеченных ресур­сов. Так, большая доля средств, мобилизованных с помощью вкладов до востребования, должна помещаться в краткосрочные и высоколиквидные активы, а доля срочных вкладов – в ссуды и долгосрочные ценные бумаги, собственные средства банка могут быть использованы для вложении в недвижимость и долгосрочные активы. Дан­ный метод определяет несколько «центров ликвидности-прибыльности», которые используются для размещения средств, привлеченных из разных источников. Такие центры называются «банки внутри банка». В банке как бы сущест­вуют «банк вкладов до востребования», «банк срочных вкла­дов», «банк основного капитала» [22].

Разделив пассивы банка по различным «банкам» с точки зрения их ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет пути их размещения из каждого «банка» Раз­мещение средств из каждого «банка» осуществляется не­зависимо от других «банков».

Поскольку вклады до востребования требуют самого высокого покрытия ликвидными активами, значительная часть средств из «банка вкладов до востребования» будет направлена в первичные резервы (например, на 1% больше, чем установлено нормой обязательных резервов, подлежащих хранению центральном банке). Оставшаяся часть вкладов до вос­требования пойдет главным образом во вторичные резервы и только небольшая часть - в ссуды, причем краткосрочные [23].

Иначе будут распределяться средства «банка срочных вкладов». Более значительная их доля пойдет на формиро­вание активов в виде предоставления средне- и долгосроч­ных ссуд, инвестиций в долгосрочные ценные бумаги.

Первый шаг для того чтобы избежать кризиса ликвид­ности, состоит в низкорисковом управлении кредитными процентными рисками.

Второй шаг заключается в необходимости обеспечивать постоянное наличие нужных активов в ликвидной форме. Этого можно достичь несколькими способами.

Традиционным способом управления ликвидностью является способ строгого соблюдения индивидуально определенного уровня поддержания части активов банка в сверх ликвидной форме, то есть в форме наличных денежных средств, мгновенно готовых к выплате по первому требованию, которые могут обеспечить своевременное выполнение краткосрочных обязательств банка по своевременным пла­тежам и выплатам взятых банком кредитов и депозитов [24].

Вторым способом поддержания ликвидности является создание многочисленной сети филиалов, аккумулирующих вклады юридических и физических лиц. В случае тяжелого состояния с ликвидностью банк всегда может с помощью рекламной кампании или незначительного увеличения про­центной ставки по вкладам и депозитам привлечь необхо­димые ему денежные средства [25].

Третьим способом поддержания приемлемого уровня ликвидности является создание структуры ликвидности пассивов банка, приблизительно соответствующий по уровню ликвид­ности структуре активов на срок по крайней мере до 3 меся­цев, что уменьшает зависимость банка от неустойчивых источников [23].

Четвертый способ управления ликвидностью - создание резервных источников финансирования с целью беспрепят­ственного оперативного привлечения средств через межбан­ковский рынок или через рынок ценных бумаг [25].

Третий шаг при управлении ликвидностью - жесткое пла­нирование, контроль и учет объема забалансовых обяза­тельств - гарантии, кредитных линий, соглашений об овердрафте по счетам клиентов и т. д [22].

Четвертый шаг - контроль за конфиденциальностью информации о состоянии банка среди персонала и своевременные «успокаивающие» заявления в прессе в случае воз­никновения неблагоприятных слухов о состоянии банка [22].

Пятый шаг - выход банка на международные рынки, с тем чтобы одно и то же учреждение могло иметь более высокую ликвидность на международном рынке, чем на внутреннем или наоборот. И соответственно имело возможность осу­ществлять перелив капитала из одного сектора своей деятельности в другой как альтернативный источник ликвидности в момент затруднений [22].

Шестым шагом является поддержание высокой репута­ции банка для беспрепятственных заимствовании на рынке.