8 Гетероскедастық
Гаусс-Марковтың екінші шарты бақылауларда кездейсоқ мүшенің дисперсиясының тұрақты болуын қажет етеді Бұл шарттың орындалуы гомоскедастық деп аталады, ал орындалмауы гетероскедастық деп аталады. Гетероскедастық болған жағдайда регрессия коэффициенттері жылжымаған, бірақ тиімді емес болады. Осының салдарынан коэффициенттердің бағаларының статистикасы жоғары болады және регрессия коэффициенттерінің маңыздылығы туралы тұжырым дұрыс емес.
9 Сызықтық емес эконометрикалық моделдер
9.1 Сызықтық емес моделдерге мысалдар және айнымалыларды өрнектеу
Тек қана сызықтық байланыс экономикалық байланыстарды сипаттауға жеткіліксіз. Мысалы Кобба-Дуглас өндірістік функциясы
(1)
көрсеткіштік функция, мұнда өнім, капитал шығыны, еңбек шығыны, параметрлер. Жалпы жағдайда ауыстыру икемділігі тұрақты өндірістік функция қарастырылады
(2)
Сұраным функциясы
(3)
мұнда тауар бағасы, сұраным көлемі, коэффициенттер. Көп жағдайда сызықтық емес тәуелділікті айнымалыны алмастыру әдісін пайдаланып сызықтық түрге келтіруге болады. (3) түріндегі моделді
алмастыруын қолданып сызықтық түрге келтіруге болады:
Бірнеше айнымалылары бар моделдерге мысалдар қарастырайық
келесі алмастырулар жасап,
моделді мынадай сызықтық түрге келтіруге болады.
(1) типтес көрсеткіштік моделді қарастырайық
мұнда параметрлер, кездейсоқ көбейткіш. Функцияны логарифмдеп,
келесі белгілеулер енгізетін болсақ,
мынадай сызықтық регрессиялық моделге айналатынын көреміз.
Достарыңызбен бөлісу: | 
