Автокорреляцияны айқындау

Регрессия коэффициенттерінің нақты мәндері белгісіз болғандықтан әрбір бақылауда кездейсоқ мүше -ның мәндері де белгісіз. Сондықтан тек қана ауытқулардың өзара корреляциялық байланысын тексеруге мүмкіндік бар. Бірінші ретті автокорреляция коэффициенті және оларға сәйкес ауытқулар таңдама корреляция коэффициенті

(бұл жерде және үшін таңдаманың ортасы салыстырмалы аз шама, сондықтан ескерілмеген)

онда автокорреляция коэффициенті

Автокорреляцияны айқындау үшін Дарбин-Уотсон статистикасы қолданылады.

Автокорреляция оң болғанда сондықтан болады. Автокорреляция теріс болғанда сондықтан болады. Автокорреляция жоқ болғанда онда болады. Дарбин –Уотсон статистикасының кризистік мәндері түсіндіруші айнымалылармен қатар таңдамада қабылдайтын мәндеріне тәуелді. Сондықтан Дарбин –Уотсон статистикасының және статистикалардан өзгешелігі оның кризистік мәндерінің кестесін құруға болмайды. табу үшін оның жоғарғы және төменгі шекараларын көрсету керек.

Автокорреляцияда келесі нөлдік және альтернативті болжамдар қойылады:

Егер болса, онда және болжамы қабылданбайды, орындалады, яғни оң автокорреляция бар деп қорытынды жасауға болады. Егер болса, онда болады және жоққа шығарылмайды, яғни оң автокорреляция жоқ деген қорытынды жасалады. жағдайда мен салыстыруға мүмкіндік жоқ және автокорреляция бар немесе жоқ деп айтуға болмайды. интервалы анықталмағандық зонасы деп аталады. Осы схема бойынша теріс автокорреляцияның бар болуын тексеруге болады. Егер болса, онда теріс автокорреляция бар деп қорытынды жасалады. Егер болса, онда теріс автокорреляция жоқ деп есептелінеді. Егер болса, онда теріс автокорреляция бар немесе жоқ деп тұжырым жасауға болмайды.