Лекция Эконометрикаға кіріспе. Эконометрика анықтамасы
Лекция.Серпінді эконометрикалық үлгілер
жүктеу/скачать 171,83 Kb.
|
kazedu 201585
| 14 Лекция.Серпінді эконометрикалық үлгілер.
Эконометрикалық үлгі серпінді болып уақыттың t берілген сәтінде ағымды және алдыңғы уақытқа жататын айнымалылар мәнін ескергенде табылады, яғни бұл үлгі уақыттың әрбір сәтіндегі зерттелетін айнымалылар динамикасын бейнелейді. Бұндай үлгіге авторегрессия үлілері мен үлестірілген кешеуілді үлгілерді жатқызамыз. Үлестірілген кешеуілді үлгілер келесідей түрде болады: Үt = a +b0Xt + b1Xt-1 + b2Xt-2 + εt Авторегрессия үлгілері түрінде болады. Кешеуілі үлестірілген үлгі жалпы келесідей түрде болады: Берілген үлгі егер уақыттың t кейбір сәтінде Х факторында өзгеріс болса, онда ол өзгеріс Ү нәтижелі айнымалысының мәніне Р келесі уақыт сәттерінің ағымында ықпалын тигізетіндігін көрсетеді. b0 регрессия коэфиценттері кейбір тіркелген уақыт t сәтінде Х факторының кешеуілді мәндерінің әсерін есептемегенде Х t өз өлшеуінің бір бірлікке өзгергендегі Ү t –нің орташа абсолютті өзгеруін сипаттайды. Бұл коэффицентті қысқа мерзімді мультипликатор деп атайды. Ұқсастығына қарай (b0 + b1); (b0 + b1 + b2); т.с.с. аралық мультипликатор деп атайды. Онда b0 + b1 + b2 + ...+ bl = В ұзақ мерзімді мультипликатор. Βj = bj / b. Егер bj-дің барлық коэффиценттері бірдей белгілерге ие болса, онда кез келген j 0 < bj < 1 немесе Бұл жағдайда βj қатысты коэффиценттер bj тиісті коэффиценттеріне таразы болып табылады. Кешеуілі үлестірілген үлгілер құру. Кешеуілі үлестірілген жалпы үлгіні қарастырайық. Кешеуілдің полиномиальді құрылымы бар делік, яғни 1-ші дәрежелі полином; 1-ші дәрежелі полином; т.с.с -дәрежелі полином Онда bj – ді үлгіде келесі түрде көрсетуге болады: и т.д. Жалпы үлгіге қойып, жіктеулерді қайта топтастырып және мәндерді енгізсек келесіні аламыз: Әрі қарай ең кіші квадраттар әдісі қолданылады. Үлгіні құрастыру алгаритмі. l максималды шамасы анықталады. К полиномының деңгейі анықталады. Ζ айнымалысының мәні есептеледі. үлгінің а,С0, С1,..., Ск параметрлері есептеледі. кешеуілі үлестірілген бастапқы үлгі параметрлері есептеледі. жүктеу/скачать 171,83 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|