Лекция жоспары: Сызықты регрессия мен корелляция параметрлерінің баға маңыздылығы
жүктеу/скачать 0,64 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Жиынтық регрессия мен корелляция нәтижелерінің сенімділік бағасы. Сызықты регрессия мен корелляция параметрлерінің баға маңыздылығы.
| Лекция 11. Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылығын бағалау.
Лекция жоспары:
Сызықтық регрессияның теңдеуін тапқаннан кейін оны жалпы теңдеу ретінде және оның жеке параметрлерінің маңыздылығына баға беріледі. Регрессия теңдеуінің маңыздылығын тексеру – айнымалылар арасындағы тәуелділік математикалық модельге жататындығын анықтау және түсіндірілетін айнымалылардың (біреу немесе бірнеше) жеткілікті енгізілуін анықтайды. Регрессия теңдеуіне мағыналық баға беру Фишердің Ғ – критерий негізінде жасалады. Ол регрессия теңдеуінің Н0 болжамының статистикалық маңыздылығы еместігі мен байланыс тығыздығының көрсеткішін тексеруде тұрады. Ол үшін Фишердің Ғ – критерий мәндерінің факторлық Ғфакт. және кризистік Ғкриз. (кестелік) мағыналарын салыстыру қажет. Ғфакт. келесі формула бойынша анықталады: 
Мұнда,  -детерминация коэффициенті; п – сандық бірліктердің жиынтығы. Ғкриз. – бұл маңыздылық деңгейі мен еркінділік дәрежелері кезіндегі максимал мүмкін сан.  мағыналық деңгейі – болжам дұрыс болған кездегі оның бұрыстығын шығару. Көбінесе 0,05 және 0,01-ге тең деп алынады. Егер Ғ фактолық мәні кестелік мәнінен үлкен болса, онда Н0 болжамы қабылданбайды, яғни регрессия теңдеуінің статистикалық маңыздылығы мен сенімділік мойындалады. Қос сызықтық регрессияда теңдеудің мағынасы ғана маңызды емес, сондай-ақ оның параметрлері де бағаланады. Сондықтан әрбір параметр бойынша тв және та кездейсоқ қателіктері анықталады. Регрессия коэффициенттерінің кездейсоқ қателері келесі формуламен анықталады:
 , 
Корелляцияның сызықтық коэффициентінің маңыздылығы корелляция коэффициентінің тr қателік шамасымен анықталады. 
Регрессия және корреляция коэффициенттерінің статистикалық баға берілуі Стьюденттің t критерийі бойынша анықталады. Көрсеткіштердің кездейсоқ Н0 болжамы ұсынылады, яғни олардың маңызды емес нольден үлкен айырмашылығы көрсетіледі. Регрессия және корелляция коэффициенттерінің маңыздылық бағасы кездейсоқ қателік шамасымен салыстыру арқылы жүреді:  ;  ; 
t - статистикасының фактілік және кризистік (кестелік) мәндерін салыстырамыз. Егер tфакт>tкриз болса, онда Н0 болжамы қабылданбайды, яғни а, в және  нольден айырмашылығы кездейсоқтық емес және олар барлығы статистикалық маңызды. Басқаша, Н0 көрсеткіштердің кездейсоқ табиғаты туралы болжамы қабылданады.
жүктеу/скачать 0,64 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|