ПОӘК 042-18-12 113/ 03-2013 №1 басылым 18. 09. 2013

1. 
   Регрессия теңдеуінің сапалық бағасы.
   
2. 
   Фишердің F-критерийі
   
3. 
   Детерминация коэффициенті
   

5. 
   К. Доугерти Введение в эконометрику. Пер. с англ. Москва-1997.
   
6. 
   Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения. Уч. Методическое пособие. Москва 2004г.
   
7. 
   Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997
   
8. 
   Ә.Ж. Сапарбаев, А.Т. Мақұлова. Эконометрика. Алматы: Бастау, 2007ж.
   

1. 
   Модельдің адекваттылығы ұғымы
   
2. 
   Бұрылу нүктелері критерийі.
   
3. 
   Қалдық бөлімнің кездейсоқтық, тәуелсіздік және қалыпты үлестірілу қасиеттері.
   

Мұндағы Ē – қалдық қатардың деңгейінің орташа мәні;

Se – қалдық қатар деңгейінің орташа квадраттық ауытқуы.

Ē мәні модулі бойынша алынады, таңбасы ескерілмейді:

Егер р берілген деңгейдегі сенімділік ықтималдығы t>tтабл болса, онда гипотеза қайтарылады. N=9 және р=70% болғанда, t кесте=1,05.

2. Қалдық қатар деңгейінің кездейсоқтығын бұрылу нүктелері критерийі негізінде тексереміз. Критерий бойынша, қатардың әрбір деңгейі қатар тұрған екеуімен салыстырылады. Егер ол колардын кіші немесе үлкен болса, онда бұл нүкте бұрылатын деп есептеледі. Ары қарай "р"бұрылу нүктелерінің қосындысы есептеледі. Сандардың кездейсоқ қатарында қатаң теңсіздік орындалуы қажет.:

р> [2(N-2)/3-2√(16N-29)/90].

Егер есептеу мәні d1 және d2 аралығында жатса, онда нақты шешім қабылдау мүмкін емес, сондықтан басқа критерийлерді пайдалану абзал, мысалы, автокорреляцияның бірінші коэффициентін r(1), ол мына формуламен есептеледі:

4. Қалдық қатардың қалыпты үлестірілу заңына бағынуын RS-критерийінің көмегімен анықтаймыз.

RS= [ Emax-Emin]/ Se

Мұндағы Emax – қалдықтардың максималды деңгейі;

Emin – қалдық қатарының минималды деңгейі;

Se – орташа квадраттық ауытқу.