Эконометрика
Мультиколлинеарлықты анықтау
жүктеу/скачать 23,5 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 6.2 Мультиколлинеарлықты жою
- 7 Автокорреляция 7.1 Автокорреляцияның пайда болуы
6.1 Мультиколлинеарлықты анықтау Мультиколлинеарлықты анықтаудың бірнеше белгілері бар: – детерминация коэффициенті өте жоғары, бірақ регрессияның кейбір коффициенттері статистикалық маңызды емес. – маңызды емес түсіндіруші айнымалылар арасындағы қос корреляция жоғары. – дербес корреляция коэффициенттері жоғары. Дербес корреляция коэффициенті деп басқа айнымалылар әсер етпейтін екі айнымалының арасындағы корреляция коэффициентін атайды. – қосымша тығыз регрессия. Кез келген түсіндіруші айнымалы басқа түсіндіруші айнымалылардың сызықтық комбинациясы болуы салдарынан мультиколлинеарлық пайда болады.
1) моделдегі бір немесе бірнеше айнымалыны жою; 2) қосымша мәліметтер алу немесе жаңа таңдама алу; 3) моделдің спецификациясын өзгерту; 4) кейбір параметрлер туралы алдын – ала белгілі ақпараттарды пайдалану; 5) айнымалыларды түрлендіру. 7 Автокорреляция 7.1 Автокорреляцияның пайда болуы Регрессия коэффициенттерінің маңыздылығын және регрессия теңдеуінің сапасын тексеруден басқа регрессия параметрлерінің бағасын жылжымаған және тиімді болуын қамтамасыз ететін Гаусс-Марков шарттарының орындалуын тексеру қажет. Гаусс-Марковтың үшінші шартын (әртүрлі бақылаулардағы кездейсоқ мүшелердің тәуелсіздігі) оның бірінші шарты  орындалғанда былай жазуға болады.
Осы шарт орындалмау нәтижесінде, яғни кездейсоқ мүшелердің арасында байланыс болса, автокорреляция пайда болады. Автокорреляция оң болған жағдайда бірқатар тізбектелген бақылауларда кездейсоқ мүше тәуелді айнымалы мәнін бір бағытта жылжытады; сосын бірнеше тізбектелген бақылауларда қарама-қарсы бағытқа жылжытады; сосын қайтадан бастапқы бағытпен жылжытады. 
Сурет 9 − Оң автокорреляция. Экономикада оң автокорреляция іскерлік белсенділік циклымен, әсері регрессия теңдеуінің кездейсоқ мүшесімен айқындалатын мерзімдік өзгерістермен байланысты болуы мүмкін. Теріс автокорреляцияда  кездейсоқ шамасы қолдануы қарама-қарсы таңбалы  кездейсоқ мүшенің қолданысымен ауыстырылады.
 Сурет 10 − Теріс автокорреляция.
Әдетте экономикада оң автокорреляция пайда болуы мүмкін, әсіресе уақытша қатарлар үшін. Бақылаулар жиі болу әсерінен автокорреляция пайда болуы ықтимал. Каталог: fulltext -> transactions transactions -> Казахстан республикасының Ғылым және білім министрлігі transactions -> Азамат Тілеуберді transactions -> Қырықбай Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасөзінде тарихтың «ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуыбаспасөзінде тарихтың transactions -> Екінші кітап transactions -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку transactions -> МӘШҺҮр тағылымы жинақ 2 Том transactions -> Е. Жұматаева жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық ЖҮйесінің теориясы монография Павлодар 2012 Кереку жүктеу/скачать 23,5 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|