Лекция Эконометрикаға кіріспе. Эконометрика анықтамасы
Лекция. Көптік сызықсыз регрессиялық тәуелділіктер
жүктеу/скачать 171,83 Kb.
|
kazedu 201585
- Бұл бет үшін навигация:
- 9 Лекция. Сенімді интервалдар.
| 8 Лекция. Көптік сызықсыз регрессиялық тәуелділіктер.
1. Көптік квазисызықтық регрессиялық тәуелділіктер. Ŷ= b0+b1 X1+b2 X12+а1 X2+а2 X22 түріндегі квазисызықтық регрессиялық тәуелділік қарастырылып отыр. Мұнда, Y→ ҚР жалпы ішкі өнімі, X1 → өнеркәсіптің дамуына инвестиция. X2→ Қазақстан экономикасындағы ақша массасы. b0, b1, b2,а1,а2 параметрлерін анықтау үшін қалыпты теңдеулер жүйесі, жұмыс кестесі құрылады. Көрсетілген параметрлерді анықтау арқылы ҚР жалпы ішкі өнімінің өнеркәсіптің дамуына инвестиция мен ақша массасынан тәуелділігінің эконометрикалық үлгісін аламыз. 2. Екінші классты көптік сызықсыз регрессиялық тәуелділіктер. Екінші классты көптік эконометрикалық үлгі келесідей түрде болады: Ŷ=b0* X1b1* X2b2* X3b3... Xmbm Y→ ҚР жалпы іщкі өнімі, X1, X2,... Xm →ескерілетін факторлар. Бүл үлгіде b1, b2,..., bm коэффицентері иілмелі коэффиценттер болып келеді. Көрсетілген үлгінің жеке жағдайы болып Ŷ=b0* X1b1* X2b2 табылады. Линеаризацияны жүзеге асыру мақсатында үлгіні логарифмдейік. lnŶі=lnb0+b1ln X1і+b2ln X2і Орын алмастырсақ, ln Ŷі=Ŷ1і ; lnb0=В; ln X1і=Ζ1і; ln X2і=Ζ2і Үлгі мынадай түрге айналады Ŷ1і=В+b1Ζ1і+b2Ζ2і В, b1, b2 параметрлерін анықтау үшін қалыптасқан теңдеулер жүйесін құрамыз. ΣY1і= nВ+b1ΣΖ1і+b2ΣΖ2і ΣY1і*Ζ1і= ВΣΖ1і+b1ΣΖ1і2 + b2ΣΖ2і*Ζ1і Y1і*Ζ2і=ВΣΖ2і +b1ΣΖ1і*Ζ2і+b2ΣΖ2і2 Құрастырылған үлгіні нақтылау үшін келесідей жұмыс кестесін құрамыз.
Теңдеулер жүйесін шеше отырып, В, b1, b2 белгісіздерін анықтаймыз. Осылаша ҚР жалпы ішкі өнімінің өнеркәсіптің дамуына инвестиция мен ақша массасынан тәуелділігінің эконометрикалық үлгісін құрамыз. Кейін үлгі мен анықталған параметрлерге экономикалық талдау жасаймыз, корреляция және детерминация коэффиценттері арқылы құрылған сызықсыз эконометрикалық үлгіні бағалаймыз. 9 Лекция. Сенімді интервалдар. Дәріс басында сенімді интервалдарға анықтама беріліп, үлгі параметрлері мен нәтижелі айнымалыны интервалды бағалау қажеттілігі негізделеді. 1. Регрессиялық тәуелділік параметрлері үшін сенімді интервалдар құру. Регрессиялық тәуелділік параметрлері үшін сенімді интервалдар түрінде болады. Мұнда bк→ эконометрикалық үлгі параметрлері; tn-m-1→t - Cтьюдент үлестірілуі; n → әрбір фактор бойынша статистикалық мәлімет саны; m → ескерілетін факторлар саны. Sвк→ стандартты ауытқу бағасы. Сенімді интервалдар кеңдігі мыналардан тәуелді: 1. Еркіндік деңгейінің саны немесе статистикалық мәліметтер көлемінен. n көп болған сайын интервал аз болады.(басқа да бірдей жағдайларда). 2. Стандартты қате шамасынан. аз болған сайын сенімді интервалдардың кеңдігі де аз болады. 2. Υ нәтижелі айнымалы мәні үшін сенімді интервалдар құру. Эконометрикалық үлгінің нәтижелі айнымалысы үшін сенімді интервал мұнда tά →t – ά мәнінің берілген деңгейіндегі Стьюденттің үлестірілуі. қалдықтарының стандартты ауытқуы. Сенімді интервалдар құрылған эконометрикалық үлгілер көмегімен болжам жасағанда қолданылады. Эконометрикалық үлгі параметрлері үшін сенімді интервалдар тиісті фактордың бір бірлікке өзгеруі мен қалған факторлардың өзгеріссіз қалғаны жағдайында нәтижелі айнымалының өзгеру шегін көрсетеді. Нәтижелі айнымалылар үшін сенімді интервалдар әр түрлі қателерден (статистикалық мәлімет санының шектеулілігі, ескерілетін факторлар санының шектеулілігі, әр түрлі кездейсоқтық әсерлер) қорытынды нәтижелердің өзгеру шегін көрсетеді. жүктеу/скачать 171,83 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|