Лекция Эконометрикаға кіріспе. Эконометрика анықтамасы
Лекция. Сызықты көптік регрессиялық тәуелділік
жүктеу/скачать 171,83 Kb.
|
kazedu 201585
- Бұл бет үшін навигация:
- 4 Лекция. Регрессиялық талдаудың дәлдігін бағалау.
| 3 Лекция. Сызықты көптік регрессиялық тәуелділік
Сызықты көптік регрессиялық тәуелділік Υi = b0 + b1Х1 + b2Х2 + ...+ bmХm түрінде болады. Ŷі – нәтижелі айнымалы, Х1,Х2,...Хm – түсіндіруші айнымалылар. bк , к = 0,1,2,... m – анықтауға жататын регрессиялық тәуелділік параметрлері. Көптік регрессиялық тәуелділік жеке жағдайы болып екі факторлардың әсерін ескеруші тәуелділік болып табылады. Ŷі = b0 + b1Х1 + b2Х2 Ŷі – ҚР ЖІӨ, Х1і – негізгі капиталға инвестиция, Х2і – ҚР экспорттан алатын табыстары. b0 , b1, b2 – анықтауға жататын үлгі параметрлері. Бұл параметрлер Ỳі бағалау мәндерінің нақты Υі – тұлғалану минимизациясынан минималды ауытқу шарттарынан анықталады. S = ∑ (Υi - Ŷі)2 = ∑ (Υi - b0 – b1X1i – b2X2i)2 →min Нәтижесінде қалыптасқан теңдеулер жүйесін аламыз ∑ Υi = n b0 + b1 ∑ X1i + b2 ∑ X2i ∑ Υi *X1i = b0 ∑ X1i + b1 ∑ X1i2 + b2 ∑ X2i* X1i ∑ Υi* X2i = b0 ∑ X2i + b1 ∑ X1i* X2i + b2 ∑ X2i2 Қалыптасқан теңдеулер жүйесін нақтылау үшін келесідей жұмыс кестесі құрылады:
b1, b2, b3 белгісіздері бар үш теңдеулер жүйесін шешеміз. Осылайша, ҚР ЖІӨ негізгі капиталға инвестиция мен ҚР экспорттан алатын табысынан тәуелділігінің эконометрикалық үлгісін аламыз. Көптік регрессиялық тәуелділіктегі стандарттау. Стандарттағанда Υi = b0 + b1Х1і + b2Х2і + ... + bm Хm түріндегі эконометрикалық үлгі Υі =b1і Х1і + b2іХ2і + ... + bmі Хmі түріндегі үлгіге айналады. Стандарттау немесе қалыптандыру Υі = Υ – Υ/ Sy ; Хкі =Хк - Хк / Sк; к = 1,2,..., m формулалары арқылы жүзеге асырылады. Мұнда Sy , Sк – Υжәне Хк айнымалыларының стандартты ауытқулары. b кі = Sк / Sy bк – стандартталған коэффиценттер. Стандартталған коэффиценттер нақты экономикалық мәнге ие және салыстыру үшін қолайлы болып келеді. 4 Лекция. Регрессиялық талдаудың дәлдігін бағалау. Детерминация коэффиценті. Детерминация коэффиценті қарастырылып отырған мәселенің эконометрикалық үлгісінің қаншалықты дәл сипатталғанын көрсетеді. Жай эконометрикалық үлгі үшін детерминация коэффиценті келесі формула бойынша есептеледі: ДУХ мәні бір санына неғұрлым жақынырақ болса, алынған үлгі қарастырылып отырған үрдісті соншалықты дәл сипаттайды. ДУХ мәні ноль санына жақын неғұрлым болса (Вух > 0.5 ), үлгі пайдалануға жарамсыз деп танылады. Көптік детерминация коэффиценті. Көптік детерминация коэффиценті көпфакторлы эконометрикалық үлгілердің дәлдігін бағалау үшін қолданылады және келесі формула бойынша есептеледі: Ду 1,2,...m өзгеру шегі алдында қарастырған мәселеге ұқсас. Жеке детерминация коэффиценті. Көптік регрессиялық талдауда басқаларының әсерін ескермеген жағдайда бір фактор - айнымалыдан тәуелді өзгерістер үлесін анықтау пайдалы. Формула көмегімен Х әсерін ескермегендегі У айнымалысының Х1 тәуелділігімен шартталған вариация үлесі анықталады. жүктеу/скачать 171,83 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|