ПОӘК 042-18-12 113/ 03-2013 №1 басылым 18. 09. 2013
жүктеу/скачать 5,3 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Дәріс жоспары
| Өзін тексеру сұрақтары:
Регрессия теңдеуінің сапалық бағасы. Фишердің F-критерийі Детерминация коэффициенті Әдебиет: К. Доугерти Введение в эконометрику. Пер. с англ. Москва-1997. Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения. Уч. Методическое пособие. Москва 2004г. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997 Ә.Ж. Сапарбаев, А.Т. Мақұлова. Эконометрика. Алматы: Бастау, 2007ж. Дәріс№ 8. Регрессия коэффициенттерінің және гипотезаларды тексеру. Регрессия коэффициенттерінің кездейсоқ құрушылары. Регрессия коэффициенттерінің нақтылығы және ауытқымаушылығы. Гаусс-Марков теоремасы. Дәріс жоспары: Модельдің адекваттылығы ұғымы Бұрылу нүктелері критерийі. Қалдық бөлімнің кездейсоқтық, тәуелсіздік және қалыпты үлестірілу қасиеттері. Статистикалық көзқараспен модель жақсы деп аталады, егер адекватты және жеткілікті дәл болса. Модель адекватты болады, егер қалдық қатардың мәндерінің математикалық күтімі нольге жуық немесе тең болса, және қалдық қатардың мәні кездейсоқ, тәуелсіз және қалыпты үлестіру заңына бағынатын болса. 1  . Қалдық қатардың деңгейінің математикалық күтімінің нольге тең болатынын Стьюденттің t-критерийі арқылы анықтаймыз: Мұндағы Ē – қалдық қатардың деңгейінің орташа мәні; Se – қалдық қатар деңгейінің орташа квадраттық ауытқуы. Ē мәні модулі бойынша алынады, таңбасы ескерілмейді: Е   гер Ē =0, онда Егер р берілген деңгейдегі сенімділік ықтималдығы t>tтабл болса, онда гипотеза қайтарылады. N=9 және р=70% болғанда, t кесте=1,05. 2. Қалдық қатар деңгейінің кездейсоқтығын бұрылу нүктелері критерийі негізінде тексереміз. Критерий бойынша, қатардың әрбір деңгейі қатар тұрған екеуімен салыстырылады. Егер ол колардын кіші немесе үлкен болса, онда бұл нүкте бұрылатын деп есептеледі. Ары қарай "р"бұрылу нүктелерінің қосындысы есептеледі. Сандардың кездейсоқ қатарында қатаң теңсіздік орындалуы қажет.: р> [2(N-2)/3-2√(16N-29)/90]. 3. Тәуелсіздікке тексеру барысында (автокорреляцияның болмауы) қалдық қатарда жүйелік құраушылардың болмауымен анықталады. Бұл Дарбин-Уотсонның d-критерийі арқылы анықталады, сәйкес d коэффициенті есептеледі: О  сы критерийдің есептелген шамасы екі кестелік деңгеймен салыстырылады (төменгі d1 және жоғарғы d2) Егер d немесе (d`) 0 мен d1 интервалында жатса, онда қалдық қатар деңгейі қатты автокоррелярланған, модель адекватты емес болады. Егер оның мәні d2 мен 2 аралығына жатса, онда қалдық қатар деңгейі тәуелсіз болады. Егер d>2, онда кері корреляция бар болады және кестеге қосуда оның шамасын d' =4- d түрде өзгерту қажет. Егер есептеу мәні d1 және d2 аралығында жатса, онда нақты шешім қабылдау мүмкін емес, сондықтан басқа критерийлерді пайдалану абзал, мысалы, автокорреляцияның бірінші коэффициентін r(1), ол мына формуламен есептеледі: Е  гер r(1) > r кест (N<15 болғ, r кест = 0,36), онда қалдық қатарда автокорреляцияның барлығы тұжырылымдалады. 4. Қалдық қатардың қалыпты үлестірілу заңына бағынуын RS-критерийінің көмегімен анықтаймыз. RS= [ Emax-Emin]/ Se Мұндағы Emax – қалдықтардың максималды деңгейі; Emin – қалдық қатарының минималды деңгейі; Se – орташа квадраттық ауытқу. Егер критерийдің мәні осы екі кестеленген аралықта берілген ықтималдық деңгейінде жататын болса, қалдық қатарының қалыпты үлестірім туралы гипотезасы орындалады. жүктеу/скачать 5,3 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|