ПОӘК 042-18-12 113/ 03-2013 №1 басылым 18. 09. 2013
жүктеу/скачать 5,3 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 2-модуль Дәріс № 6. Сызықтық жұптық регрессия моделінің параметрлерінің статистикалық мәнділігінің сараптамасы Дәріс жоспары
- Регрессия коэфициенттеріне қатысты гипотезаларды тексеру
МысалТоғыз ай бойы жүргізілген акция туралы нақты деректерді алып, олардың сызықтық моделін құрайық. 1 Кестеде аралық есептеулер мен сызықтық модельді пайдалану нәтижелері келтірілген. Соңғы жолда колонка түрде мәндердің қосындысы берілген. Анықтайық: Yср = 504/9=56; tср = 45/9=5 Есептелген мәндерді жоғарғы формулаға қойсақ, мына мәндерді аламыз b = 428/60=7,13 a = 56-7,13*5=20,35 Кесте 1
Сонымен сызықтық модель мына түрде болады: Yp(t) =20.35 + 7.13*t мұндағы (t=1, 2,...9) E(t) = Y(t) –Yp(t)
Ең кіші квадраттар әдісі бойынша регрессия. Кіші квадраттар әдісі бойынша сызықтық модельді есептеу Әдебиет: К. Доугерти Введение в эконометрику. Пер. с англ. Москва-1997. Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения. Уч. Методическое пособие. Москва 2004г. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997 Ә.Ж. Сапарбаев, А.Т. Мақұлова. Эконометрика. Алматы: Бастау, 2007ж. 2-модуль Дәріс № 6. Сызықтық жұптық регрессия моделінің параметрлерінің статистикалық мәнділігінің сараптамасы Дәріс жоспары: Нольдік және альтернативті гипотеза ұғымы t-статистика Коэффициенттердің статистикалық қателіктері Регрессия коэфициенттеріне қатысты гипотезаларды тексеру Стаистикалық зерттеу неден басталады? Гипотезаларды теориялық тұрғызудан ба, әлде Эмпирикалық сараптаудан ба? Нақтысында, теория мен тәжірибе жалғасып, бірін – бірі толықтырып жатыр. Сондықтан біз гипотезаны тексеруді екі түрлі көзқараста қарастырамыз. Біріншіден, алдымен гипотеза айтылады деп болжауымызға болады, эксперименттің мақсаты оның қолданылу сферасын зерттеу болып табылады. Бұл мәнділік туралы гипотезаны тексеруге алып келеді. Еакінщіден, біз алдымен эксперимент жүргізіп, сонан соң эксперимент нәтижесінде қандай теориялық гипотезаға сәйкес келетінін анықтауға болады. Бұл сенімділік интервалын тұрғызуға әкеледі. Мұның ішінде бізге біржақтылық крнитерилерді пайдалану түсінігі таныс емес. Ол регрессиялық сараптауда жиі кезедседі. Сонымен, жалғасқан эксперимент нәтижесінде екі гипотеза тұрғызылады: нольдік және альтернативті. 
Яғни, нольдік гипотеза у және х арасында тәуелділіктің жоқтығын көрсетеді. Альтернативті гипотеза х мәні у шамасына әсер ететінін көрсетеді. жүктеу/скачать 5,3 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|